Сравнение PRITX с ^GSPC

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Просадки

Волатильность

Сравнение PRITX с ^GSPC

Последнее обновление 3 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price International Stock Fund (PRITX) и S&P 500 (^GSPC).

PRITX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 8 мая 1980 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PRITX или ^GSPC.

Корреляция

Корреляция между PRITX и ^GSPC составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности PRITX и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price International Stock Fund (PRITX) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

PRITX

^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PRITX:

0.28

^GSPC:

0.25

Коэф-т Сортино

PRITX:

0.49

^GSPC:

0.41

Коэф-т Омега

PRITX:

1.06

^GSPC:

1.06

Коэф-т Кальмара

PRITX:

0.23

^GSPC:

0.30

Коэф-т Мартина

PRITX:

0.86

^GSPC:

1.15

Индекс Язвы

PRITX:

4.47%

^GSPC:

3.18%

Дневная вол-ть

PRITX:

13.48%

^GSPC:

14.78%

Макс. просадка

PRITX:

-72.86%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

PRITX:

-8.43%

^GSPC:

-12.17%

Доходность по периодам

С начала года, PRITX показывает доходность 4.76%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -8.25%. За последние 10 лет акции PRITX уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 3.16% против 10.02% соответственно.

PRITX

С начала года

4.76%

1 месяц

-0.87%

6 месяцев

-4.53%

1 год

4.36%

5 лет

8.61%

10 лет

3.16%

^GSPC

С начала года

-8.25%

1 месяц

-6.60%

6 месяцев

-5.32%

1 год

3.55%

5 лет

16.80%

10 лет

10.02%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PRITX и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PRITX

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

^GSPC

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PRITX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price International Stock Fund (PRITX) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

PRITX: 0.32

^GSPC: 0.25

Коэффициент Сортино

PRITX: 0.54

^GSPC: 0.41

Коэффициент Омега

PRITX: 1.06

^GSPC: 1.06

Коэффициент Кальмара

PRITX: 0.26

^GSPC: 0.30

Коэффициент Мартина

PRITX: 0.97

^GSPC: 1.15

Показатель коэффициента Шарпа PRITX на текущий момент составляет 0.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^GSPC равному 0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRITX и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

PRITX

^GSPC

Просадки

Сравнение просадок PRITX и ^GSPC

Максимальная просадка PRITX за все время составила -72.86%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRITX и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

PRITX

^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности PRITX и ^GSPC

Текущая волатильность для T. Rowe Price International Stock Fund (PRITX) составляет 4.61%, в то время как у S&P 500 (^GSPC) волатильность равна 7.38%. Это указывает на то, что PRITX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

PRITX

^GSPC

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение PRITX с ^GSPC

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности PRITX и ^GSPC

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PRITX и ^GSPC

PRITX

^GSPC

Сравнение PRITX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

Просадки

Сравнение просадок PRITX и ^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности PRITX и ^GSPC

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество