PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PRITX с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение PRITX с ^GSPC

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price International Stock Fund (PRITX) и S&P 500 (^GSPC).

PRITX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 8 мая 1980 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PRITX или ^GSPC.

Корреляция

Корреляция между PRITX и ^GSPC составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности PRITX и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price International Stock Fund (PRITX) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%2,500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
194.93%
2,256.87%
PRITX
^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PRITX:

0.48

^GSPC:

0.46

Коэф-т Сортино

PRITX:

0.79

^GSPC:

0.77

Коэф-т Омега

PRITX:

1.10

^GSPC:

1.11

Коэф-т Кальмара

PRITX:

0.43

^GSPC:

0.47

Коэф-т Мартина

PRITX:

1.59

^GSPC:

1.94

Индекс Язвы

PRITX:

5.00%

^GSPC:

4.61%

Дневная вол-ть

PRITX:

16.55%

^GSPC:

19.44%

Макс. просадка

PRITX:

-72.86%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

PRITX:

-7.45%

^GSPC:

-10.07%

Доходность по периодам

С начала года, PRITX показывает доходность 5.89%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -6.06%. За последние 10 лет акции PRITX уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 3.03% против 10.27% соответственно.

PRITX

С начала года

5.89%

1 месяц

0.88%

6 месяцев

0.40%

1 год

7.67%

5 лет

6.49%

10 лет

3.03%

^GSPC

С начала года

-6.06%

1 месяц

-1.00%

6 месяцев

-4.87%

1 год

8.34%

5 лет

14.11%

10 лет

10.27%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PRITX и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PRITX
Ранг риск-скорректированной доходности PRITX, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PRITX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRITX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRITX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRITX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRITX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PRITX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price International Stock Fund (PRITX) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа PRITX, с текущим значением в 0.48, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
PRITX: 0.48
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино PRITX, с текущим значением в 0.79, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
PRITX: 0.79
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега PRITX, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
PRITX: 1.10
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара PRITX, с текущим значением в 0.43, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
PRITX: 0.43
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина PRITX, с текущим значением в 1.59, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
PRITX: 1.59
^GSPC: 1.94

Показатель коэффициента Шарпа PRITX на текущий момент составляет 0.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^GSPC равному 0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRITX и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.48
0.46
PRITX
^GSPC

Просадки

Сравнение просадок PRITX и ^GSPC

Максимальная просадка PRITX за все время составила -72.86%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRITX и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-7.45%
-10.07%
PRITX
^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности PRITX и ^GSPC

Текущая волатильность для T. Rowe Price International Stock Fund (PRITX) составляет 10.45%, в то время как у S&P 500 (^GSPC) волатильность равна 14.23%. Это указывает на то, что PRITX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.45%
14.23%
PRITX
^GSPC