Сравнение PRITX с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price International Stock Fund (PRITX) и S&P 500 (^GSPC).
PRITX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 8 мая 1980 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PRITX или ^GSPC.
Основные характеристики
| PRITX | ^GSPC | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 5.60% | 24.72% |
| Дох-ть за 1 год | 13.26% | 32.12% |
| Дох-ть за 3 года | -0.31% | 8.33% |
| Дох-ть за 5 лет | 4.90% | 13.81% |
| Дох-ть за 10 лет | 5.33% | 11.31% |
| Коэф-т Шарпа | 1.23 | 2.66 |
| Коэф-т Сортино | 1.82 | 3.56 |
| Коэф-т Омега | 1.22 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 1.04 | 3.81 |
| Коэф-т Мартина | 6.43 | 17.03 |
| Индекс Язвы | 2.46% | 1.90% |
| Дневная вол-ть | 12.84% | 12.16% |
| Макс. просадка | -72.86% | -56.78% |
| Текущая просадка | -7.22% | -0.87% |
Корреляция
Корреляция между PRITX и ^GSPC составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности PRITX и ^GSPC
С начала года, PRITX показывает доходность 5.60%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 24.72%. За последние 10 лет акции PRITX уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 5.33% против 11.31% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PRITX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price International Stock Fund (PRITX) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок PRITX и ^GSPC
Максимальная просадка PRITX за все время составила -72.86%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRITX и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PRITX и ^GSPC
Текущая волатильность для T. Rowe Price International Stock Fund (PRITX) составляет 3.46%, в то время как у S&P 500 (^GSPC) волатильность равна 3.81%. Это указывает на то, что PRITX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.